|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредитна політика банку
кредитна операція, а й сукупність усіх наданих банком кредитів з їх взаємовпливом і взаємозалежністю, тобто кредитний портфель банку. Кредитний портфель — це сукупність усіх кредитів, наданих банком для одержання доходів. Обсяг кредитного портфеля оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому числі прострочених, пролонгованих, сумнівних. У структурі банківського балансу кредитний портфель розглядається як одне ціле та складова активів банку, котра характеризується показниками дохідності та відповідним рівнем ризику. Дохідність і ризик — основні параметри управління кредитним портфелем банку. За співвідношенням цих показників визначається ефективність кредитної діяльності банку. Головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в забезпеченні максимальної дохідності за допустимого рівня ризику. Рівень дохідності кредитного портфеля залежить від структури й обсягу портфеля, а також від рівня відсоткових ставок за кредитами. На формування структури кредитного портфеля банку істотно впливає специфіка сектору ринку, який обслуговується цим банком. Для спеціалізованих банків структура кредитного портфеля концентрується в певних галузях економіки. Для іпотечних банків характерним є довгострокове кредитування. У структурі кредитного портфеля ощадних банків переважають споживчі кредити та позички фізичним особам. Обсяг і структура кредитного портфеля банку визначаються такими чинниками: • офіційна кредитна політика банку; • правила регулювання банківської діяльності; • величина капіталу банку; • досвід і кваліфікація менеджерів; • рівень дохідності різних напрямів розміщення коштів. Одним з головних завдань, що постають перед менеджментом у сфері кредитування, є розробка кредитної політики банку. Кредитна політика охоплює найважливіші елементи та принципи організації кредитної роботи в банку, визначає пріоритетні напрями кредитування, а також перелік кредитів, які не повинні входити до кредитного портфеля банку. Один і той самий кредит може не відповідати основним вимогам кредитної політики одного банку, але бути цілком прийнятним для іншого. Кредитна політика банку регулює кредитну діяльність кожного банку і встановлює правила формування кредитного портфеля. Положення кредитної політики необхідно зафіксувати письмово й затвердити на засіданнях Кредитного комітету та Комітету кредитного нагляду. Цей документ має конфіденційний характер, а тому з ним можуть бути ознайомлені лише ті працівники банку, які здійснюють кредитування. Кожному банку необхідно розробити власну кредитну політику, що відбивала б напрями та специфіку його діяльності, можливості цього банку та його клієнтів, рівень допустимого ризику, права й обов’язки кредитних працівників. Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин його виникнення — на рівні кожної окремої позички та на рівні кредитного портфеля в цілому. Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремого кредиту: • нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку; • ризик ліквідності застави; • моральні та етичні характеристики позичальника. До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать: • надмірна концентрація — зосередження кредитів в одному із секторів економіки; • надмірна диверсифікація, котра призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки; • валютний ризик кредитного портфеля; • недосконала структура портфеля, якщо його сформовано лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку; • недостатня кваліфікація персоналу банку. Сукупний ризик кредитного портфеля залежить від рівня ризикованості кредитів, з яких його сформовано, а тому для визначення портфельного ризику слід проаналізувати ризик усіх
Контроль та управління ризиками в кредитній діяльності комерційного банку
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
|
stydentam.org.ua © 2009-2015
|